Mathématicien et économiste, Raphaël Douady est membre du Centre d’économie de la Sorbonne de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et directeur des études du Laboratoire d’excellence sur la régulation financière (Labex Refi). Programme : Estimation des queues de distribution du BTC et du temps de sortie d’un corridor. « La question m’a été posée d’estimer le prix d’une option de courte maturité (quelques jours) qui paie le temps passé par le BTC dans un corridor. L’espérance de ce temps dépend bien sur de la volatilité, mais aussi de l’épaisseur des queues de distribution, et de leur nature. Ceci m’a amené a réfléchir sur la nature même des processus a queue épaisse, qui ne sont pas tous de nature Lévy-stable, sinon
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Mathématicien et économiste, Raphaël Douady est membre du Centre d’économie de la Sorbonne de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et directeur des études du Laboratoire d’excellence sur la régulation financière (Labex Refi).
Programme : Estimation des queues de distribution du BTC et du temps de sortie d’un corridor.
« La question m’a été posée d’estimer le prix d’une option de courte maturité (quelques jours) qui paie le temps passé par le BTC dans un corridor. L’espérance de ce temps dépend bien sur de la volatilité, mais aussi de l’épaisseur des queues de distribution, et de leur nature. Ceci m’a amené a réfléchir sur la nature même des processus a queue épaisse, qui ne sont pas tous de nature Lévy-stable, sinon l’exposant alpha serait soit inférieur a 2, soit infini, or on peut l’estimer autour de 3. »
Où ? – Institut Henri Poincaré, 11 Rue Pierre et Marie Curie à Paris
Quand ? – Mercredi 20 mars 2024 à 17h30
Séminaire organisé par Cyril Grunspan, Ricardo Pérez-Marco et Martino Grasselli.